normale verdeling

(EN: normal distribution)

De normale verdeling is een continue kansverdeling met twee parameters: de verwachtingswaarde $\mu$ en de standaardafwijking $\sigma$.

De normale verdeling met verwachtingswaarde $\mu = 0$ en standaardafwijking $\sigma = 1$ noemen we de standaardnormaalverdeling.

Als een stochastische variabele $X$ een normale verdeling heeft met verwachtingswaarde $\mu$ en standaardafwijking $\sigma$, dan schrijven we $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$.

De kansdichtheidsfunctie ziet er als volgt uit:

$Kansdichtheidsfunctie van de normale verdeling voor verschillende waarden van $\mu$ en $\sigma$$

De cumulatieve kansdichtheidsfunctie (of linkerstaartkans) ziet er als volgt uit:

$Kansdichtheidsfunctie van de normale verdeling voor verschillende waarden van $\mu$ en $\sigma$$